주식 차트 보조지표 - MACD
MACD는 1979년 Gerald Appel에 의해 개발된 지표로 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 이동평균선과 MACD 서로 멀어지면(divergence) 결국은 다시 가까워진다는(convergnece)성질을 이용하여 두 이동평균선이 가장 멀어지는 점을 찾는 모멘텀 지표이다.
MACD는 추세 추종형(Trend following)전략에 가장 잘 활용될 수 있으며, 추세가 없는 시장(non-trending market)에서는 잦은 손실거래(whipsaw)를 유발하는 잘못된 매매신호를 내기 쉬우므로 사용에 신중을 기하여야 한다. 또한 MACD는 작은 가격변동은 무시하고 큰 추세를 쫓아 매매하는데 잘 활용될 수 있으므로, 주봉이나 월봉차트를 분석하는 경우에 보다 나은 성과를 기대할 수
있다.
Appel은 두개의 이동평균의 가중치(exponential factor)로 대략 12일과 26일에 해당하는 0.15와 0.075를 사용하였다. 그는 0.15와 0.075는 매도의 경우에 국한하여 사용하고, 매수의 경우에는 0.22(8일)와 0.11(17일)을 사용할 것을 권하고 있다.
2. 계산 방법
MACD의 계산방법은 다음과 같다.
MACD = n일 지수이동평균 - m일 지수이동평균
Signal Line = MACD의 s일 지수이동평균
MACD 오실레이터 = MACD - Signal Line
단, 일반적으로 n은 12일을 이동평균선과 MACD m은 26일을 s는 9일을 사용한다.
■ MACD 분석방법
1. MACD와 Signal교차를 이용한 매매
장/단기 이동평균의 차이인 오실레이터와 오실레이터의 이동평균과의 교차(crossovers)에 의해 매매하는 것으로 민감하게 움직이는 오실레이터를 단기선으로 보고, 완만하게 움직이는 오실레이터의 이동평균을 장기선으로 보아 두선의 교차에 의해 매매하는 방법이다.
MACD 교차에 의한 매매신호는 추세가 뚜렷한 시장에서는 좋은 신호를 나타내지만, 횡보시장에서는 종종 잘못된 신호를 나타내어 빈번한 손실거래를 유발할 가능성이 크므로, 전적으로 MACD 교차에 의하여 매매하는 것은 바람직하지 않다.
2. 초과매수▪초과매도를 이용한 매매
MACD의 오실레이터가 양(positive)의 일정한 값을 넘어서면 초과매수 상태로 가격은 곧 하락할 것으로 예측되며, 음(negative)의 일정한 값을 하회하면 초과매도 상태로 가격은 곧 상승할 것으로 기대하여 매매하는 방법이다.
Appel은 오직 초과매수/초과매도만을 이용한 매매방법은 잘못된 신호가 빈번하게 발생함으로 MACD교차에 의한 매매방법을 추가하여 사용할 것을 권하고 있다. 참고로 Appel은 S&P500지수에는 이동평균선과 MACD +/-2.5포이트를 NYSE 종합지수에는 +/-1.2포인트를 일정한 값으로 사용하였다.
3. 추세선을 이용한 매매
시장가격이 반전되는 경우 MACD의 추세선은 일반적으로 MACD의 교차에 선행하여 붕괴되는 경향이 있으므로, MACD의 추세선은 MACD의 교차만큼 기술적으로 중요한 분석방법이 된다. 공격적인 투자자는 MACD추세선의 붕괴를 매매 기준으로 삼기도 하나, 신중한 투자자는 추세선 붕괴후 MACD의 교차를 확인하고 매매하게 된다.
4. 다이버전스를 이용한 매매
주가 진행과 MACD의 진행이 다른 방향일 경우 상승, 하락을 예견하여 매매하는 방법으로 다이버전스 패턴이 확인된 즉시 매도포지션을 취하거나 패턴 확인 후 MACD 교차가 일어날 때 매도포지션을 취함으로서 이익획득기회를 가지게 된다.
■ MACD Oscillator 분석방법
1. MACD Oscillator의 0선 돌파에 의한 매매
“0”선은 장기/단기 이동평균선의 차이가 최대가 되는 포인트임으로 0선을 상향돌파시 매수시점으로 0선을 하향 돌파시 매도시점으로 파악하여 매매하는 방법이다.
2. MACD Oscillator의 반전에 의한 매매
MACD Oscillator의 0선 돌파가 약간의 후행성이 존재함으로 이를 보완하기 위하여 MAO가 고점 및 저점에서 반전시 매매를 하는 방법이다.
3. MACD Oscillator의 divergence
MACD의 다이버전스와 적용방법은 동일하나 MAO의 다이버전스가 포착이 더욱 쉽다.
4. MACD Oscillator의 Failure
MAO가 0선을 돌파하지 못하고 0선 근처에서 다시 원래의 추세로 되돌아 가는 경우 기존의 시장추세가 더욱 강화 되는 것을 의미한다. Failure는 가격의 흐름상 가격이 저항선, 또는 지지선에서 일정기간 횡보 또는 소폭조정을 거치면서 에너지를 축척한 후 다시 상승, 또는 하락세로 반전하는 경우에 발생한다.
스토캐스틱과 MACD란?
곳곳에 눈 소식이 많은 수요일 밤입니다. 오늘부터 이동평균선과 MACD 10일까지 강추위가 예상되는 외출을 자재하고 한랭질환이나 시설물 동파를 신경 쓰라는 문자가 왔네요. 겨울은 원래 춥지만 더 추워진답니다.
스토캐스틱(Stochastic)은 추론적 확률로 확률적인 통계를 두고 결과를 추론하는 방식으로, 변동 범위에 따라 현재의 위치를 가늠하는 데 사용됩니다. 일정기간 이동평균선과 MACD 주가 변동폭과 최고점과 최저점의 진폭을 범위로 오늘의 종가가 어디쯤 있는지 보고 강세와 약세를 판단하는 기준으로 사용할 수 이동평균선과 MACD 있는데요.
모멘텀을 확인한다는 의미에서 RSI와 비슷하지만, RSI가 에너지를 판별하는 추세의 힘이라면, 스토캐스틱은 추세의 빠르기와 민감도를 측정합니다.
현재 위치를 본다는 점은 같지만 내용이 다르기 때문에 두 가지 지표를 묶어서 본답니다. 스토캐스틱은 신호가 빠르고 신속하지만 신뢰성을 부여하기엔 부족한데요. 패스트 스토캐스틱과 슬로 스토캐스틱으로 구분할 수 있답니다.
아무래도 슬로우 스토캐스틱이 안정적이겠죠. 이론상으로는 과열 침체를 활용하여 20%선과 80%선을 기준점으로 활용하는데, 이것도 모멘텀 지표라서 과열에 벗어난 순간이 일시적 이탈인지 뚱뚱한 꼬리인지 활용할 수 있답니다. 앞서 언급한 디바이전스 과열권에서 스토캐스틱의 과열이 유지되는지 확인하고 판단할 수 있겠죠.
다음으로는 이동평균선의 한계를 보완하는 MACD로 Moving Average Convergence의 약자로, 후행성을 뛰는 이동평균선과 달리 이동평균선 간의 차이를 이용하여 한계를 극복한답니다.
이동평균선은 늦게 반영되지만, 짧은 이동평균선 간의 만남과 헤어짐으로 MACD의 컨버전스와 다이버전스를 활용하여 주가의 방향을 이해할 수 있는데요. 이동평균선이 실제 주가를 보고 판단하는 거라면, MACD는 이동평균 선간의 거리를 보면서 거리가 좁혀지거나 넓어지는 것을 파악하고, 주가가 하락할 것인지 상승 전환될 것인지 판단할 수 있답니다.
실전에서는 0을 중심으로 판단하는데, 단기이동평균선에서 장기 지수 이동평균선을 뺀 값으로 차이를 다시 이동 평균한 값을 기준선으로 매매의 지표로 활용하는 방식을 적용할 수 있는데요.
MACD는 자체 값을 이동 평균하여 기준선을 정하기 때문에, 돌파할 경우 매매시점으로 활용할 수 있지만 직접적으로 사용할 수 있는 지표는 아니랍니다.
책에서는 모든 이론을 정확하게 설명하면서도, 100% 확신하여 한 가지 방법에 매몰되지 않는 설명을 보여주고 있는데요. 각도론이나 이동평균선과 MACD 엘리어트 파동을 응용하여 각자가 원하는 예상 값을 구하고, 스토캐스틱과 MACD, RSI를 통해 시장 투자자들의 상황을 파악하는 방법으로 활용하면 될까요?
MACD 보는 법(MACD 매매법 예시 : 엑시인피니티)
보조지표에는 RSI, 스토캐스틱, MACD, OBV 등이 있는데 일반적으로 RSI와 스토캐스틱은 단기지표로, MACD는 장기지표로 쓰입니다. 보조지표 중 신뢰성이 꽤 높아 많이 쓰는 것이 오늘 소개드릴 MACD입니다. MACD가 아무래도 이동평균선과 관련이 있기 때문일 것입니다. 아래 비트코인 차트를 보시면 이동평균선의 모습이 아래 MACD 지표와 흡사한 모양임을 확인하실 수 있습니다.
사진 출처 : 업비트
이동평균선 매매기법은 가장 널리 사용되는 방법인데 주가보다 이동평균선이 뒤늦게 움직여 추세 전환 신호가 늦게 나타나는 한계가 있습니다.
이동평균선 매매기법 및 예시
이평선이라고도 불리는 이동평균선은 일정기간 동안 주가이동평균을 차례로 연결해 만든 선으로 추세의 변화, 시장의 방향을 나타냅니다. 이동평균선 매매는 주식, 코인 등에서 가장 널리 사용
이를 조금이나마 보완할 수 있는 것이 바로 MACD입니다.
MACD는 1970년대 제럴드 아펠이 만든 오실레이터 지표입니다. MACD(Moving Average Convergence &Divergence 이동평균수렴·확산지수)란 이동평균선들의 차이를 매매에 활용하는 지표 입니다.
MACD= 단기 지수이동평균-장기 지수이동평균
예전에 이동평균선 매매기법에 대한 글에서도 말씀드렸듯이 이동평균선은 한없이 가까워지지도 멀어지지도 않는 성질을 갖고 있습니다. 따라서 장기와 단기 이동평균선이 멀어져 있으면 가까워지기 마련이고 가까워지면 멀어지기 마련입니다. MACD 설정은 기본값이 12, 26일입니다.
MACD 지표는 MACD 선과 시그널선, 히스토그램 세 가지 로 이루어져 있습니다.
먼저 MACD선이 시그널선 위에 있으면(골든크로스) 매수, 아래에 있으면(데드크로스) 매도하기 좋은 때 라고 생각하시면 됩니다. 즉 MACD선과 시그널선이 교차하면 추세가 반전의 신호로 볼 수 있습니다.
히스토그램은 MACD선과 시그널선의 차이를 막대그래프로 표시한 것 입니다. 아래 사진에서 파란색으로 제가 그은 중심선 위에는 양의 막대그래프가 그려지고 아래에는 음의 막대그래프가 그려집니다. 음에서 양으로 전환하면 상승 추세로 전환된 걸로 보며 양에서 음으로 전환하면 하향 추세로 전환한 걸로 봅니다.
사진 출처 : 업비트
최근 한 달 사이에 30배 가까이 오른 엑시인피니티는 코인베이스 상장 호재까지 더해 거래대금이 3조가 되기도 했습니다. 엑시인피니티를 예로 들어 MACD 매매법을 설명드리겠습니다.
아래 사진을 보면 분홍색 MACD선이 노란색 시그널선을 위로 돌파하면서(첫번째 매수 타이밍) 가격이 올랐고 아래로 돌파하니(매도 타이밍) 가격이 떨어졌습니다. 그리고 다시 MACD선이 시그널선을 위로 돌파하니(두번째 매수 타이밍) 가격이 다시 올랐습니다.
사진 출처 : 업비트
지금까지 MACD 지표에 대해 설명드렸으나 MACD 지표가 항상 맞는 것은 아니니 다른 지표와 함께 사용하셔야 합니다.
[보조지표]Macd
방법4:macd가 signal 선과 많이 벌어져있을때 과열 또는 과매도 이동평균선과 MACD 라고 판단하기.
Macd의 단기기간은 12일 장기기간은 26일 signal선의 기간은 9일로 설정하시면 됩니다.
상승추세:macd가 계속 0위에서 있을때는 상승추세이므로 그냥 놔둔다.
하락추세:macd선을 사용하지 않는다.(개발자도 하락추세일때는 사용이 적합하지 않는다고 했다.)
횡보(비추세적):macd선을 사용하지 않는다.( 개발자도 하락추세일때는 사용이 적합하지 않는다고 했다.)
*추세의 전환(상승추세--->하락추세,하락추세--->상승추세)
방법1사용:상승추세가 이동평균선의 추세선를 깨면서 동시에 macd도 0을 하향돌파하면 매도한다.(한마디로 이동평균선과 이동평균선과 MACD MACD 추세분석 선행후에 macd를 보조지표로 사용하는것이 유용하다)
방법2사용:macd선이 signal선을 0위에서 하향돌파하면 상승추세에서의 단기주가하락으로 본다.(따라서 0을 하향 돌파 하지 않으면 추세가 이어질 것이라고 보고 계속 가지고 있는다.단기적인 성향이신분들은 0위에서의 데드크로스가 발생했을때 파시면 된다.)
방법3사용:oscillator의 빨간막대길이가 점점 줄어들면 추세가 전환된다고 생각하고 매도, oscillator의 파란막대길이가 점점 줄어들면 추세가 전환된다고 생각하고 매수( 이방법은 너무 위험하다 그래서 이방법만 쓰지말고 말그대로 보조로 사용한다. )
*분기현상(추세의 전환을 알 수 있다.)
주가는 고점을 이동평균선과 MACD 높이고 macd는 고점을 낮춘다.
주가는 저점을 낮추고 macd는 저점을 높인다.
주간차트와 일간차트를 병행해서 일치할때 매매한다.
동시에 매수신호가 나와야 매수하고 동시에 매도신호가 나와야 매도한다 그렇지 않는이상 한번사면 중장기적으로 우직하게 들고있으면서 우직하게 들고있는다.
아래 그림처럼 만약에 7월27일에 내가 주식을 봤는데 주간차트에서 oscillator 매수신호가 나와서 유심히 봤다고 생각하자 그리고 8월1일날 일간차트를 보니 macd선이 0선을 상향돌파했다. 이때는 주간신호와 일간신호가 일치했으므로 매수신호로 판단한다. 이때를 놓쳤다면 2월28일날에 일간차트를 봤는데 macd선이 0선을 상향돌파하는 매수신호가 나와서 유심히 봤다고 생각하자 그리고 3월8일에 주간차트를 봣는데 oscillator 매수신호가 나왔다. 이때도 마찬가지로 주간신호와 일간신호가 일치했으므로 매수신호로 판단한다. 따라서 주간신호로 시장의 추세를 이동평균선과 MACD 판단하고,일간신호로 세밀한 시점을 포착한다고 생각하자.
macd는 추세의 전환일 때와 상승추세일 때만 사용합니다. 그리고 이것만 가지고 매매를 결정하는데 있어서는 리스크가 너무 큽니다. 따라서 이동평균선과 거래량등 다양한 수단을 사용하여 추세분석을 한후에 macd를 이용하는게 좋다고 합니다 .저도 처음에 oscillator가 보기편하고 너무 눈에 띄어서 이것만 보고 매매를 했다고 큰고 다친적이 있어서 여러분은 그러지 않기를 빕니다.
그리고 macd를 기존에 떨어지면 얼마나 떨어졌는지 그리고 오르면 어디까지 올랐는지 이런것들을 알아두고 비교하는것도 좋다고 생각합니다.
스마트머니: 고수익의 단기차익을 노리는 기관이나 개인들이 장세의 변화를 신속하게 파악하여 투자하는 자금을 일컫는다 . 시장의 기류 변화를 가장 먼저 파악하고 반응하는 투자기관이나 속칭 큰손으로 불리는 개인의 투자자금을 말하고 월가에서 생겨난 말이다. 스마트머니의 투자원칙은 만기불일치 전략,레버리지 투자,위험자산 투자 총 3가지이다. 금융위기의 조짐이 보이면 투자 동면기에 들어갔다가 금융위기가 해소될 즈음에 투자를 재개한다. 이런한 이유로 스마트머니가 투자축소에 들어갔다가 다시 행보가 빨라지면 금융위기가 마무리되어 간다는 인식도 생겼다. 대표적인 스마트머니에는 사모펀드,헤지펀드,벌처펀드 등이 있다.
주식 보조지표 MACD 로 타점 잡는 방법 및 차트 설정법
크게 MACD와 MACD OSC가 있는데, 원리도 소개할 겸해서 이번 포스팅에는 우선 MACD만 정리했습니다.
(한 포스팅에 다 쓰다가 분량이 넘쳐서 뒤늦게 쪼갠 것은 비밀)
MACD Moving Average Convergence and Divergence
MACD는 이동평균수렴·확산지수로, 이동평균선의 수렴과 확산을 나타내는 지표입니다.
조금 더 풀어 말하면, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 보여준다고 할 수 있습니다.
MACD 는 이렇게 주기가 다른 두 이평선이 서로 만났다가 다시 격차가 벌어지는 과정을 반복한다는 원리를 바탕으로 적절한 매매타이밍을 찾기 위한 보조지표로 쓰입니다.
이 지수를 계산하기 위해서 12일과 26일 이동평균을 활용하는데요,
12일 이평은 비교적 최근의 주가를 반영합니다. 단기 이평이기 때문에 당연히 최근의 흐름을 반영하겠죠?
26일 이평은 비교적 과거의 주가를 반영합니다. 따라서 12일 이평보다 느린 지표라고 보면 됩니다.
따라서 최근에 주가가 오르고 있는 추세라면, 12일 이평이 26일 이평보다 더 위에 있을 것입니다.
반면 주가가 떨어지는 추세라면 반대로 26일 이평이 더 위에 있겠죠?
예시로 셀트리온 과거 차트를 가져왔습니다.
이평선 정보만 놓고 봐도 12일선과 26일선의 위치를 통해 주가의 흐름을 파악할 수 있습니다.
하지만 이렇게 끝나면 보조지표의 의미가 없겠죠?
앞서 두 이평선의 차이를 MACD라고 부른다고 했습니다.
여기에서 signal 이라는 개념이 추가로 등장하는데,
위의 두 지수평균의 차이를 9일 평균으로 다시 산출한 값을 뜻합니다.
즉, MACD의 9일평균인 것이죠.
이 signal과 MACD를 통해 매도/매수 타점을 잡을 수 있습니다.
MACD 보조지표 추가하기
여느 보조지표와 마찬가지로, 차트 위에서 우클릭 후 차트설정 메뉴로 들어갑니다.
거기서 MACD를 검색해서 추가해주시면 바로 하단에 추가되는 것을 확인할 수 있습니다.
하단에 주황색 선이 MACD이고, 연두색 선이 signal 입니다.
같이 보이는 막대차트는 MACD OSC인데, 키움에서는 저렇게 둘이 같이 보여주네요.
우선 이 포스팅에서는 막대차트를 지우고 보도록 하겠습니다.
MACD 보는 방법
MACD는 크게 두 가지로 활용합니다.
1) MACD와 signal 비교
지표 중간 즈음에 0이라는 기준점이 보이실 겁니다.
앞서 MACD = 12일 이평 - 26일 이평 이라고 설명했습니다.
따라서 이 값이 마이너스(-) 가 나오면 26일 이평이 많이 높다는 뜻이겠죠?
다르게 말하자면 하락추세라는 뜻입니다.
반대로 플러스(+) 가 나오면 12일 이평이 더 높다는 뜻이 되고, 이는 상승추세를 반영한다고 할 수 있습니다.
하락이나 상승 추세가 극심하면 0이 안보일 정도로 지표가 형성될 수도 있습니다.
이렇게 추세선이 극도로 위에 있거나 아래에 있는 경우는, 급락 혹은 급등이 이어질 가능성이 있으니 매매에 주의하시기 바랍니다.
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