스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 그래프

스토캐스틱 오실레이터

Stochastic은 George Lane에 의해 대중화된 오실레이터로 일정 기간 동안의 주가변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표이다.( 종가와 최근 고-저가의 거래범위 관계를 추적)

주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영한 지표로서 빠른 선인 %K, 느린선인 %D로 구성된다.

%K의 %D 상향돌파 -> 강세 (매수)

%K의 %D 하향돌파 -> 약세 (매도)

%K가 20% 이하로 하락했다 다시 상승하는 스토캐스틱 오실레이터 경우 매수 신호(과매도 상태)

%K가 80% 이상으로 상승했다 다시 하락하는 경우 매도 신호(과매수 상태)

과매수와 과매도신호는 박스권에서는 적중하나 추세장에서는 그렇지않다. 이를 보완하려면 장기 추세추종지표와 함께 활용하자.

%K의 값이 과매수 과매도 수준일때, %K와 %D의 교차로 매매 신호가 발생한 스토캐스틱 오실레이터 뒤 다시 교차하는 경우를 Failure라고 한다. Failure가 발생하면 기존 추세가 더욱 강화된다고 인식할 수 있다.

Stochastics Fast

Fast %K = (C-lowest(L, Period1)) / (highest(H, period1) - lowest(L, period1)) *100

산출기간을 길게 잡기도 하지만 스토캐스틱 산출기간 표준은 5일이다.(period1 스토캐스틱 오실레이터 = 5)

기간을 좁게 잡으면 전환점 포착이 더 많아지고 넓게 잡으면 주요 전환점 포착에 유용하다.

Fast %D = eavg(Fast %K, period2)

Fast %K의 지수평균이다. 기간의 표준은 3일 (period2 = 3)

Stochastics Slow

Slow %K = Fast %D (기본)

Slow %K = sum( C-lowest(L, Period3),period4)/sum(( highest(H, period3) - lowest(L, period3)),period4) * 100 (키움수식)

기본적인 스토캐스틱 슬로우의 수식은 스토캐스틱 패스트의 %D 값이다.

그런데 키움은 다른 수식이 설정되어있어 함께 기록한다. 차트 그래프는 상당히 유사하게 그려지고 키움수식이 좀 더 평활화되어 있어서 거짓신호 차단에 용이한 듯 하다.

키움 수식의 기간 표준은 12일과 5일이다. (period3=12, period4 = 5)

Slow %D = eavg(Slow %K, period5)

Slow %K의 지수평균이다. 기본 수식의 기간의 표준은 3일 (period5 = 3), 키움 수식의 표준은 5일 (period5 = 5)이다.

Stochastics Oscillator

Fast %K = (C-lowest(L, Period6)) / (highest(H, period6) - lowest(L, period6)) *100

Fast %D = eavg(Fast %K, period7)

Slow %K = sum( C-lowest(L, Period6),period7)/sum(( highest(H, period6) - lowest(L, period6)),period7) * 100 (키움수식)

Slow %D = eavg(Slow %K, period8)

스토캐스틱 패스트 %D 와 스토캐스틱 슬로우 %D의 차이를 오실레이터로 표현한 지표이다. 해외사이트에서는 찾기가 힘들었고 키움에 있는 수식이라 기록한다.

키움 수식이니만큼 스토캐스틱 슬로우를 구할 때 %K를 키움 수식을 사용하는 게 좋을 듯 하다. 기간의 표준은 12, 26, 9이다.( period6 = 12, period7 = 26, period8 = 9)

Stochastics fast는 시장이 방향을 전환할 때 아주 예민하게 반응한다. 그렇기에 속임수 신호가 다수 발생하는 편이다.

박스권에서 과매수 과매도 지표가 상당히 잘 맞는 편이고 추세장에 %K,%D의 교차가 유용하다.

Stochastics slow는 fast 지표에 비해 노이즈를 많이 걸러내기에 속임수 신호가 적게 발생한다. 하지만 그만큼 박스장에서 과매수 과매도 지표를 통한 기회잡기가 쉽지가 않다.

Stochastics oscillator는 처음에 이용방법이 뭔지 상당히 고민된 지표이다. Macd 지표를 연상시키는 기간(12,26,9)를 통해 장기간을 비교해 볼 수 있기 때문에 비교적 가격의 큰 흐름이 잘 반영된다.

쉽게 생각해서 fast 지표를 강아지 slow지표를 사람이라고 생각하고 산책을 간다고 생각하자. 전체적인 흐름은 slow의 형태를 보고 fast를 강도라고 생각하면 흐름이 쉽게 이해가 간다.(밑에 fast %D와 slow 스토캐스틱 오실레이터 %D를 첨부한 것도 그 이유이다. 함께보면 좋다)

[투자] 공부하는 사람

스토캐스틱은 조지 레인(George Lane) 이 개발한 지표로 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 보조지표입니다.

스토캐스틱은 일정 기간 동안의 변동폭에서 현재의 가격의 위치를 백분율로 나타내 주는 지표입니다.

만일 현재 시장이 상승중에 있다면 최근 변동폭 중에서 현재 가격은 상단에 위치해 있을 것이고, 만일 현재 시장이 하락 중에 있다면 최근 변동폭 중에서 현재 가격은 하단에 위치해 있을 것이라는 간단한 논리로부터 출발합니다.

이 지표는 추세의 반전을 재빠르게 확인시켜주는 것으로 유명한 지표입니다.

하지만 추세가 형성된 이후 추세와는 반대방향으로의 작은 되돌림에도 빨리 신호를 주기 때문에 추세의 초기에 포지션을 정리하게 하는 단점이 있습니다.

스토캐스틱은 Fast스토캐스틱과 Slow스토캐스틱으로 분류하는데 Fast스토캐스틱은 가격변화에 대해 너무 민감하게 반응하기에 잦은 매매 신호를 내게 되며, 이것의 성공률이 괜찮다면 상관이 없겠지만 거짓 신호의 발생이 잦아 보통 Slow스토캐스틱을 사용합니다.

스토캐스틱의 정의와 의미

스토캐스틱은 %K지표와 %D지표가 있으며 먼저 Fast스토캐스틱의 경우를 알아보겠습니다.

Fast%K는 '스토캐스틱N'이라고도 하는데 최근 N일 동안의 최고가와 최저가의 차이 대비 현재 가격의 위치를 단순히 백분위로 나타낸 것입니다.

보통 단기 매매를 위해서는 5일, 중장기 매매를 위해서는 21일을 사용하는 경우가 많습니다.

Fast%D는 Fast%K의 n일 이동평균선을 구한 것으로 Fast%K보다 가격 스토캐스틱 오실레이터 변화에 대해 둔하게 움직여 Slow%K라고도 합니다.

보통의 경우 3일 이동평균선을 구하여 사용합니다.

일반적으로 스토캐스틱 지표는 Slow%K지표와 Slow%D지표를 말합니다.

Slow%K지표는 Fast%D지표와 동일한 지표로 '스토캐스틱N'에 대한 n일 이동평균선입니다.

Slow%D지표는 다시 Slow%K지표에 대한 m일 이동평균선입니다.

변화에 대해 스토캐스틱N을 둔감시킨 것이 Slow%K이고 Slow%K를 둔감시킨 것이 Slow%D라고 이해하시면 됩니다.

스토캐스틱 사용시 기간 설정 표시는 보통 (N, n, m)으로 표시합니다.

가장 많이 사용하는 세팅은 단기 : (5,3,3), 중기 : (10,6,6), 장기 : (20,12,12)입니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 스토캐스틱(21,3,3) 지표를 추가한 그림

스토캐스틱의 해석과 투자 전략

1. 스토캐스틱 지수가 20 범위 아래로 하락하면 스토캐스틱 오실레이터 과매도로 판단하여 매수를 고려할만하고 80 범위 위로 상승하면 과매도로 판단하여 매도를 고려할만합니다.

이때 %K선은 가격 변화에 민감하여 작은 변화에도 급격하게 변할 수 있는 반면, %D선은 %K의 이동평균선이므로 가격 변화의 충격을 어느 정도 완화시킬 수 있어 과매수, 과매도 수준을 이용한 스토캐스틱 오실레이터 매매방법을 활용하기 위해서는 %D선을 활용하는 것이 일반적입니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 스토캐스틱(21,12,12)의 Slow%D선이 주는 매매신호

2. %K선이 %D선을 상향돌파하면 매수, %K선이 %D선을 하향 돌파하면 매도하는 방법이 있을 수 있습니다.

%K선은 단기지표, %D선은 장기 지표이므로 단기 지표가 장기 지표를 상향 돌파하는, 마치 이동평균선의 골든크로스처럼 해석하여 매수하며 %K선이 %D선을 하향 돌파하면 마치 이동평균선의 데드크로스와 같이 해석하여 매도하는 방법입니다.

이 방법의 안전성을 더욱 확보하기 위해 과매수 구간인 75~80 이상의 구간에서의 %K선과 %D선의 데드크로스가 나올 때 스토캐스틱 오실레이터 매도 포지션을 취하고 과매도 구간인 20~25이하의 구간에서의 %K선과 %D선의 골든크로스가 나올때 매수 포지션을 취하는 방법이 있습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 스토캐스틱(21,12,12)가 주는 크로스 매매신호

3. 디버전스가 출현한다면 추세의 강도가 상대적으로 약해졌고 따라서 현 추세가 곧 끝날 수 있음을 의미합니다.

%K선의 잦은 신호로 인하여 디버전스도 역시 %D선을 기준으로 확인합니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 스토캐스틱(10,6,6)에서의 디비전스 출현

디버전스가 출현했다고 해서 추세 전환을 확신하고 미리 매매를 진행해서는 안됩니다.

매번 강조하지만 스토캐스틱 오실레이터 차트 분석을 하는 이유는 앞으로 일어날 일을 예측하기 위함이 아니며 일어난 일에 대하여 당황하지 않고 대응하기 위함입니다.

따라서 디비전스가 스토캐스틱 오실레이터 출현하였다면 가만히 추세전환을 기다리며 추세전환을 확인한 다음 매매에 나서는 것이 바람직합니다.

%D선이 방향을 전환환 후 %K선이 %D선을 돌파하는 시점을 매매시점으로 고려하는 것이 좋고 특히 %K선과 %D선이 같은 방향으로 진행하며 교차하는 경우는 더욱 강력한 매매신호로 해석합니다.

현재 강세를 보여 주는 제재목 선물 가격

제재목 선물 가격은 현재 강세 기세를 보여주고 있습니다. 2021년 12월 8일 10:53 미국 동부 시간대 기준으로 스토캐스틱 오실레이터 제재목 선물 가격은 지난 세션 마감 이후 3.31% 상승하여 $935.50 이었습니다.

거래량

오늘에 보고된 제재목의 최근 거래량은 98이고, 99.99%가 평균 거래량인 30112847377.36이하이었습니다.

제재목 선물 가격 범위

제재목 선물 1일 가격 최고점과 최저점을 살펴보면, 최저 가격 $872.50을 24시간 추적해보면 7.221% 상승하였고, 최고 가격인 $945.10을 24시간 추적해 보면 1.016% 하락하였습니다.

변동성

제재목 선물 가격의 전주, 전월, 전분기 대비 일내 변동 평균은 각각 0.95%, 2.17%, 3.84% 이었습니다. 전주, 전월, 전분기 대비 제재목 선물 가격 평균 변동성의 최고 진폭은 각각 3.30%, 4.34%, 3.84% 이었습니다.

상품 가격 구분

과매수와 과매도에 대한 유용한 지표인 스토캐스틱 오실레이터(stochastic oscillator)에 따르면 제재목 상품은 과매도(<=20)로 생각되고 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 알아보기

안녕하세요! 요즘 주식투자에 관심이 많은 분들이 있지만 어떤 지표를 봐야 할지 모를 실 겁니다 .
오늘 소개할 전략 지표는 스토캐스틱 입니다.
스토캐스틱은 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(영어: Stochastic Oscillator) 로 불리며 사용되고 있습니다. 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 스토캐스틱 오실레이터 널리 보급하였고, 스토캐스틱이 실전에서 잘 맞는다는 많은 투자 증권가들의 말이 많았습니다.

스토캐스틱은, 최근 N 일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때 , 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고 , 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것입니다 . 이런 지표를 보면서 매도와 매수의 타이밍을 잡을 수 있는 것이지요.

예를 들어 최근 7일간 스토캐스틱 오실레이터 최고가가 10,000원이고 최저가가 5,000원인 주식이 있을 때, 현재가가 9,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있다. 만일 현재가가 6,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있습니다. 이를 지표로 보며 매수와 매도의 타이밍을 알 수 있는 것입니다.

스토캐스틱 그래프

스토캐스틱 값은 다음과 같이 계산되며, 보통 백분율로 표기합니다.

스토캐스틱 N = (현재 가격 - N 일 중 최저가)/(N 일 중 최고가 - N일중 최저가)

N을 7로 하면, 스토캐스틱은 7일 중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 되는 것입니다.

스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 됩니다. 100% 라면 현재 가격이 N 일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우 가 되며, 0% 라면 현재 가격이 N 일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 나타나는 것입니다.

스토캐스틱 차트에는 두 가지 그래프가 표시되는데 첫 번째는 스토캐스틱 N이고 두 번째는 스토캐스틱 N의 m 일 이동평균선입니다. 전자를 % K로, 후자를 % 스토캐스틱 오실레이터 D로 표시한다. % D는 단순히 스토캐스틱 N의 이동평균선이므로 slow % K라고 부르기도 합니다. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는, 골든크로스와 데드크로스를 스토캐스틱 오실레이터 판단하는 것과 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있어 매수와 매도를 할 타이밍을 알아볼 수 있는 것이지요.

% K와 % D를 표시한 스토캐스틱 차트에서, % K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 % D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스 를 보이게 되는데 이것은 매수 신호가 되지만, 반대로 % K가 % D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호 가 되는 것입니다.

슬로우 스토캐스틱 그래프

단점을 보안한 슬로 스토캐스틱을 이용하자.

위와 같이 구한 스토캐스틱 차트의 문제는, 그래프의 변화가 너무 많고 급격하여 가짜 신호가 많아 매수 매도 시 참고하기 어렵다는 점이 있습니다. 따라서 실제 사용 시에는 위에서 구한 % K와 % D를 그냥 사용하지 않고 각각을 t 일 이동평균을 구한 값으로 변화를 완만하게 한 그래프를 사용하게 됩니다. 이렇게 구한 것을 슬로 스토캐스틱(slow stochastic) 이라 합니다. 슬로 스토캐스틱 그래프에서 % K와 % D로 표시되는 것은 본래의 % K와 % D로부터 얻어진 t 일 이동평균선인 셈인 것입니다.

이와 대조적으로, 이동평균선을 구하지 않은 원래의 값을 표시한 것을 패스트 스토캐스틱(fast stochastic)이라고 하며, 실전에서는 거의 사용되지 않아 스토캐스틱이라 하면 대부분 슬로 스토캐스틱을 의미합니다.

스토캐스틱 보조 지표는 말 그대로 보조 지표일 뿐
스토캐스틱은 유사한 보조지표인 RSI 를 함께 활용하면 효율적이라는 투자 증권가들의 말이 많습니다.

이 글을 읽은 독자 여러분들도 주식투자의 기초 보조 지표인 스토캐스틱을 이용하여 성공한 멋진 주식투자자가 되길 바라며 이 글을 마치도록 하겠습니다.

스토캐스틱 오실레이터

The stochastic oscillator is calculated using the following formula:

%K = 100(C - L14)/(H14 - L14)

C = the most recent closing price

L14 = the low of the 14 previous trading sessions

H14 = the highest price traded during the same 14-day period

%K= the current market rate for the currency pair

%D = 3-period moving average of %K

이 지표의 기초가 되는 일반적인 이론은 상승 추세에 있는 시장에서는 종가가 당일 최고가 근접 가격에 형성될 것이고, 하락 추세에 있는 시장에서는 종가가 당일 최저가 근접 가격에 근접한다는 것입니다. % K가 % D라고하는 3-period 이동 평균을 크로스 할 때 거래 신호가 생성됩니다.

Stochastic Oscillator는 조지 레인 (George Lane)에 의해 1950 년대 후반에 개발되었다. Lane에 의해 설계된 바와 같이, Stochastic Oscillator는 일정 기간 (일반적으로 14 일)에 걸쳐 주가의 최고가와 최저가의 범위와 관련하여 주식의 종가 가격의 위치를 ​​나타냅니다. 레인 (Lane)은 수 많은 인터뷰를 통해 Stochastic Oscillator가 가격이나 거래량 등을 따르지 않는다고 말했습니다. 그는 Stochastic Oscillator가 가격의 속도 또는 모멘텀을 따른다고 하였습니다. 레인은 인터뷰에서 주가가 바뀌기 전에 원칙적으로 주식 가격의 변화 추세 또는 속도가 변한다는 사실을 밝힙니다. 이 방법으로, Stochastic Oscillator는 지표가 상승장 혹은 하락장을 나타낼 때 선행적으로 나타나는 지표의 도구로 사용될 수 있습니다. 이 신호는 레인이 확인한 최초이자 가장 중요한 거래 신호입니다.

과매수(Overbought) vs. 과매도(Oversold)

Lane은 또한 Stochastic Oscillator은 과매도, 과매수를 구분짓는 중요한 역할을 한다고 밝혔습니다. 이 수치는 빠르게 변화든 천천히 변화하든 항상 0 에서 100의 범주에 속하기 때문입니다. 일반적으로 20이하의 범위일 때는 과매도 구간으로, 80 이상일 때는 과매수 구간으로 볼 수 있다고 합니다. 그러나 이 수치는 어느정도 조정이 가능합니다. 80이상의 값에서 거래가 발생할 경우는 고점 부근에서, 20이하의 값에서 거래가 이루어질 경우는 저점 부근에서 거래가 이루어 진다고 볼 수 있습니다.

그럼 이제 Stochastic Oscillator 를 파이썬으로 구현해 보도록 하겠습니다.

아래 코드는 개략적으로 만들어 본 코드입니다.

위 코드를 바탕으로 어느 한 종목의 Stochastic Oscillator를 아래 그림처럼 그려보았습니다. 물론 실제 주식 거래를 하시는 분들은 증권사가 제공하는 HTS(Home Trading System)을 통해 손쉽게 찾아볼 수 있습니다. 그렇지만, 이렇게 코딩을 통해 구현하는데는 자신만의 종목발굴을 여러 보조 도구들을 이용하여 구현하고, 자동으로 해당 종목을 별다른 노력없이 사용자에게 알려주어 인간의 손이 덜 타는 시스템 매매를 할 수 있게 하는데 있습니다.