스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 예

스토캐스틱 지표 - 스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱(Stochastic) 지표는 George Lane이 도입한 지표로, 가장 최근의 가격대에서 현재의 종가 위치를 결정함으로써 가격동향과 가능한 리버스 포인트들을 파악하기 위해 도입되었습니다. 지속가능한 상승추세에서 종가는 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있습니다.

스토캐스틱(Stochastic) 오실레이터 사용법

스토캐스틱 오실레이터는 과매수, 과매도 영역을 구별해 낼 수 있지만, 추세 분석 내에서 고려되어져야 하는 사안입니다.

• 일반적으로 스토캐스틱 오실레이터가 75 이상으로 올라가면, 자산을과매수할 수 있습니다.
• 스토캐스틱 오실레이터가 25 미만으로 떨어지면, 자산이 과매도 될 수 있습니다.

극단적인 영역을 벗어나면, 가능한 전환점을 지표가 제안 할 수 있습니다.

• 과매수 경계를 위로 넘은 스토캐스틱은 매도 기회를 나타냅니다.
• 과매도 경계를 아래로 벗어나면, 스토캐틱은 매수 기회를 나타냅니다.

일반적으로 3주기 이동평균인 평활한 신호선과 지표를 교차시키면, 거래 기회 또한 감지할 수 있습니다.

• 스토캐스틱 오실레이터는 신호 라인을 아래에서 교차 할 때, 롱 포지션을 제안합니다
• 스토캐스틱 발진기는 신호선을 위에서 교차 할 때, 숏 포지션을 제안합니다..

수렴/발산 패턴은 가능한 추세 약점을 나타낼 수 있습니다

• 가격이 새로운 고점으로 올라가지만 지표가 올라가지 않을 경우, 상승 추세가 약해지는 징후 일 수 있습니다.
• 가격이 새로운 최저 수준으로 떨어지지만 지표는 떨어지지 스토캐스틱 오실레이터 않을 경우, 하락 추세가 약해지는 징후 일 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터 거래 전략

확률론적(스토캐스틱) 시스템은 상승세 종가가 가격 범위의 상단에 가까운 경향이 스토캐스틱 오실레이터 있고, 하락세가 종가의 최저가에 가까운 경향이 있다는 관찰에 근거합니다.

스토캐스틱 전략에서는 %K선과 %D선, 두 선이 사용됩니다. K선은 빠르고, D 선은 느립니다. 이 선들은 수직축에서 0에서 100까지 진동합니다. 고려해야 할 주요 신호는 D선과 기초 시장 가격의 차이입니다. D선이 80을 넘고 가격이 상승하면서 하락하는 두 개의 피크를 형성하면, 약세 분기가 발생합니다. D선이 20선을 밑돌고 가격이 하락하면서 2개의 상승 바닥을 형성하면, 강세의 차이가 발생합니다. 따라서 실제 매수 및 매도 스토캐스틱 오실레이터 신호는 K선이 D선을 통과 할 때 촉발됩니다. K선이 80 레벨 위에서 D선 아래로 교차 할 때 판매 신호가 생성됩니다. 따라서, 매수 신호는 K선이 20 선 아래의 D선 위로 교차 할 때 생성됩니다.

스토캐스틱 공식

스토캐스틱 오실레이터는 종가 가격과 n 기간의 최저가 간의 차이를 n 기간 동안의 고가 및 저가 간의 차이로 나누어 계산합니다. 100에서 0까지의 절대 범위를 얻으려면 분수에 100을 곱해야합니다. 오실레이터의 기간 수는 거래 전략에 따라 거래자가 설정합니다.

거래 플랫폼에서 스토캐스틱(Stochastic) 사용 방법

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

스토캐스틱 오실레이터 지표 이해하기

스토캐스틱 오실레이터는 거의 모든 거래 플랫폼에서 지원되고 전 세계의 많은 트레이더가 사용하는 인기 기술분석 도구입니다. 유명 차트 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발한 보조지표로서 상승 중에는 캔들 고가 근방에서 종가가 형성되고 하락 중에는 캔들 하단 근방에서 종가라 형성된다는 가정에 기초하고 있습니다. 마찬가지로 선택한 기간의 특정 구간에 대한 종가는 스토캐스틱에 의해 결정됩니다. 상승추세 동안에는 특정 구간의 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 %K 선과 %D 선으로 구성됩니다. 주요 신호는 %D를 사용해 발생합니다.

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) 수식

가장 인기 있는 스토캐스틱 기간은 5와 14입니다. 변동성이 클 때는 5와 9의 기간이 사용되고 그 외에는 14가 널리 사용됩니다.

기간은 5, 최고가가 30, 최저가가 10, 현재 종가가 20이라고 가정할 때 위 수식을 사용해 %K 선을 계산할 수 있습니다.

캔들 구간(즉, 기간)에 대한 종가는 %K 에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 값이 80 이상인 경우는 현재 종가가 구간 최고가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최고가라는 의미입니다. 반면에, 값이 20 이하인 경우는 종가가 구간 최저가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최저가라는 의미입니다.

두 번째 선 %D는 %K를 평활화하여 추측합니다. 간단히 말해 %K의 3기 단순이동평균입니다.

이를 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)이라고 합니다.

슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastics)

패스트 스토캐스틱은 선행 신호가 되기 때문에 트레이더들은 %K 선과 %D 선을 더 평활화하는 쪽을 선호합니다.

추가로 %D와 %K의 3기 단순이동평균을 취하면, 해당 슬로우 스토캐스틱은 다음과 같이 계산됩니다.

스토캐스틱 오실레이터의 범위는 0에서 100까지입니다. 0은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최저가라는 의미입니다.

100은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최고가라는 의미입니다.

80 이상이면 과매수 상태를 나타낸다고 볼 수 있고 20 이하면 과매도 상태까지 하락했다는 뜻이 됩니다

매수 및 매도 신호

%K 선과 %D 선이 모두 괘매도 레벨인 20을 햐향 교차하는 경우 매수 신호가 됩니다. 추가 확인 신호로 %D 선이 20 위로 오를 때까지 기다려도 됩니다.

반대로 %K 선과 %D 선이 모두 괘매수 레벨인 80을 상향 교차하는 경우 매도 신호가 됩니다. 추가 확인이 필요하다면 %D가 80 밑으로 떨어질 때까지 기다려도 됩니다. 일부 트레이더는 %D가 아닌 %K가 과매수 레벨 밑으로 떨어지거나 과매도 레벨 위로 상승할 때까지 기다려 시장에 진입한다는 점을 참고할 가치가 있습니다. 마찬가지로 트레이더는 빠른 신호로 slower %D 선이 아닌 slower %K 선을 주시합니다.

20 및 80 레벨 외에도 경우에 따라 30 및 70 레벨을 사용할 수도 있습니다. 횡보장 때 추세 추종 지표로 실패할 경우에는 스토캐스틱 오실레이터가 제때 신호를 줄 수 있습니다.

스토캐스틱 및 다이버전스

0과 100 사이로 움직이는 스토캐스틱과 fast 선 %K와 slow 선 %D의 교차 외에도 다이버전스를 신호로 이용할 수 있습니다.

랠리가 펼쳐지는 동안 slow 선(%D)이 80 위로 상승하고 고점이 두 번 연속 낮아지면 하락 다이버전스가 발생합니다. 마찬가지로 하락이 지속되는 동안 %K와 %D가 과매도 레벨인 20 밑으로 하락하고 %D의 저점이 두 번 연속 높아지면 상승 다이버전스가 발생합니다.

스토캐스틱과 RSI의 결합

보다 정확한 신호를 위해 스토캐스틱을 상대강도지수(RSI)와 함께 사용할 수도 있습니다.스토캐스틱 오실레이터

예를 들어, RSI가 과매수 영역인 70 이상이고 %K와 %D가 80을 상향 교차하면, 추세 전환이 임박했다는 신호가 될 수 있습니다.

반면에 스토캐스틱이 과매도 스토캐스틱 오실레이터 레벨인 20을 하향 교차하고 RSI도 30 이하면 상승 신호가 될 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터는 초보와 상급 트레이더 모두 사용합니다. 다양한 신호를 발생시키므로 스토캐스틱 오실레이터 추세 및 비추세 장에서 모두 유용합니다. 횡보장에서는 스토캐스틱의 과매수 레벨 상향 교차 또는 과매도 레벨 하향 교차가 보다 자주 발생할 수 있습니다. 반면에 추세장에서는 오실레이터와 가격 사이의 다이버전스(양 또는 음)가 흔하게 발생할 수 있습니다. 인디케이터와 오실레이터는 함께 사용할 때 더 강력한 도구가 된다는 것을 알아두는 것이 현명합니다.

FXTM에서 트레이딩 배우기

FXTM이 제공하는 다양한 교육 자료를 통해 매매 스타일 및 목표에 맞게 매매 결정을 내리는 방법을 알아보세요. 원하는 시간에 외환 거래 영상 교육 자료를 통해 언제 어디서나 학습 및 원격 온라인 세미나에 등록하세요. 세계 각지에서 열리는 외환 세미나 및 워크숍도 제공하고 있습니다(한국에서 곧 개최될 수도 있습니다!)

FXTM 에서 외환 거래 시작하기

지금 바로 FXTM에서 외환 거래를 시작해 보세요! 고민은 시간만 더 늦출 뿐 입니다.
지금 바로 외환 거래 시작하기
수익 내는 외환 거래 팁 배우기

고지: 본 문서/시각 자료는 개인 의견 및 생각을 스토캐스틱 오실레이터 바탕으로 작성된 것입니다. 해당 내용은 어떤 종류의 투자 자문 또는 거래 권유로 간주되지 말아야 합니다. 투자 서비스 구매를 강요하거나 미래 투자성과를 보장 또는 예측하려는 의도가 아닙니다. FXTM, 동사의 계열사, 대리인, 이사, 임원 또는 직원은 제공되는 어떠한 정보 또는 데이터에 대해서도 정확성, 유효성, 적시성, 완전성을 보장하지 않으며 이를 바탕으로 한 투자에 기인한 손실에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.

위험 경고: 외환 및 CFD와 같은 레버리지 상품의 거래는 투자위험도가 높습니다. 본인이 감당할 수 없는 금액 이상으로 거래하면 원금 이상의 손실이 발생할 수 있습니다. 노출된 손실 위험을 충분히 이해하지 못한 상태에서 거래하지 말아야 합니다. 거래할 때는 항상 본인의 경험 수준을 고려해야 합니다. 관련 위험을 확실히 이해하기 어렵다면 별도의 투자자문을 구하십시오.

FXTM은 다양한 국가 및 지역 관할권에서 인허가와 규제를 받고 있습니다.

ForexTime Limited (www.forextime.com/eu)는 키프로스 CySEC(Cyprus Securities and Exchange Commission)의 규제를 받고(라이선스 번호 185/12), 남아공 FSCA(Financial Sector Conduct Authority)의 인허가를 받아 영업합니다(FSP 번호 46614). 또한 당사는 영국 FCA(Financial Conduct Authority)에 등록되어 있어 있습니다(등록 번호 600475).

ForexTime (www.forextime.com/uk)는 영국 FCA(Financial Conduct Authority)의 인허가와 스토캐스틱 오실레이터 규제를 받습니다(라이선스 번호 777911).

Exinity Limited (www.forextime.com)는 모리셔스 공화국 FSC(Financial Services Commission)의 규제를 받는 투자중개사입니다(라이선스 번호: C113012295).

카드 거래는 FT Global Services Ltd (등록 번호: HE 335426, 등록 주소: Ioannis Stylianou, 6, Floor 2, Flat 202 2003, Nicosia, Cyprus)를 통해 처리됩니다. 카드 소지자 문의 주소: [email protected] 카드 가맹점 위치 주소: FXTM Tower, 35 Lamprou Konstantara, Kato Polemidia, 스토캐스틱 오실레이터 4156, Limassol, Cyprus.

Exinity Limited는 외환시장에서 금융서비스 업계 내 분쟁 해결을 중재하는 국제기구인 Financial Commission의 회원입니다.

위험 고지: 외환 및 레버리지 금융상품 거래는 투자위험도가 높아 원금 전액 손실 위험이 있습니다. 감당할 수 없는 금액 이상으로 투자하지 말고 관련 투자위험을 충분히 숙지해야 합니다. 일부 투자자는 레버리지 상품 거래가 적합하지 않을 수 있습니다. 거래하기 전에 본인의 투자경험 및 투자목적을 고려하되 필요 시 별도의 투자자문을 구해야 합니다. 거주 국가의 법률 규정에서 FXTM 서비스 이용이 허용되어 있는지 확인하는 것은 전적으로 고객의 책임입니다. FXTM의 위험 공시 전문을 읽어 보시기 바랍니다.

지역 제한: FXTM 브랜드는 미국, 모리셔스, 일본, 캐나다, 아이티, 수리남, 조선 민주주의 인민 공화국, 푸에르토 리코, 브라질, 키프로스 점령지 및 홍콩 거주자에게는 서비스를 제공하지 않습니다. 자세한 내용은 자주묻는질문의 규제 부분을 참조하시기 바랍니다.

스토캐스틱(Srochastic Oscillator) 은 지정된 기간의 최고가와 최저가 사이의 강도를 측정하는 지표 입니다.

◆ 스토케스틱 이란?

1. 해당 지표는 1950년대에 William Dunnigun이 개발된 지표로 과매수 & 과매도를 수치화 해서 보여주는 지표이다.

2. 이는 0~100 까지의 숫자를 활용하여 시각화 시켜준다.

3. 이의 민감도는 a) 지정 기간 b) 이동 평균선 조건 값을 수정 함으로서 조정할 수 있다.

◆ 스토케스틱이 나타내는 것

1. 0~100의 수치로 과매수 % 과매도를 수치화 해서 보여주는데 80 이상인 경우에는 과매수 , 20 이하는 과매도로 통상 간주 된다.

2. 하지만 해당 지표는 역추세를 감지 하지 못함으로 향후 가격의 움직임을 유추하는 수준으로만 사용해야 한다.

3. 해당 지표는 2개의 선이 있다.

선1) K% = 스토캐스틱N (지정 기간의 과매수 & 과매도)

*N일 최고가/최저가의 N은 변수 (variable) 입니다.

선2) D% = 스토캐스틱N의 이동평균선

-오직 K%와 D%만 사용하는것은 fast stochastic이라고 한다.

-위와 같이 구한 그래프는 변화가 잦고 노이즈가 많아서 %K 와 %D를 그냥 사용하지 않고 각각의 T일 이동평균선을 구한 값으로 그래프로 만듭니다.

업비트의 기본 지표 설정은 (길이14, 스무스 K1, 스무스 D3) 입니다.

◆ RSI와 스토캐스틱의 차이점?

1. RSI와 Stochastic 모두 자산군의 가격에 기반에 모멘텀을 보여주는 기술적 지표 입니다.

2. 하지만 이 둘을 기반하는 로직은 매우 다릅니다. 스토캐스틱은 특정 스토캐스틱 오실레이터 자산군의 최근 종가들이 현재의 가격과 비슷한 추세 / 방향으로 움직일것이라는 가정을 기반합니다.

스토캐스틱 오실레이터

모두 좋은 하루 보내셨나요? 갑자기 찾아온 한파는 조금 사그라 들은 것 같아요. 저번 주까지만 해도 너무 추운 날씨에 밖에 나갈 엄두도 못 냈는데요!
비트코인 역시 아직 강한 하락 추세를 따르고 있으며, 추운 겨울을 보내고 있습니다. 곧 봄날이 오긴 오겠지만 많은 투자자분들은 이 시기에 포기하시는데요. 그래도 버티면서, 소액으로 단타도 하고 공부를 하며 좋은 날을 준비하는 게 좋다고 생각합니다!

오늘 소개할 내용은 스토캐스틱(Stochastic)입니다! 조지 레인(George Lane)에 의해 대중화된 오실레이터 중 하나인데요. 컴퓨터가 없던 먼 옛날 시절부터 주식시장에서 사용됐지만, 현재 컴퓨터의 대중화로 인해 널리 쓰이고 있습니다. 특히 계산식이 복잡한 스토캐스틱은 컴퓨터 대중화의 수혜를 많이 받은 보조지표입니다.

스토캐스틱은 오실레이터 중 하나로 추세전환의 시작점을 찾을 때 유용하며, 횡보장이나 추세가 없는 박스권에서 적중률이 높습니다. 일정 기간 동안의 주가 변동(고가와 저가)과 계산시점의 종가를 가지고 계산합니다.

스토캐스틱을 구하기 위해선 시장의 노이즈를 제어하고 가짜 신호를 솎아내는 단계들을 거쳐야 합니다. 우선 %K선과 %D으로 나누어진 스토캐스틱의 계산 방법을 통해서 그 의미를 파악할 필요가 있습니다.

민감하면서 빠르게 반응하는 단기지표 FAST %K선을 먼저 계산합니다. 일부 트레이더들은 계산 기간을 조금 길게 잡기도 하지만 단기 매매 시에는 5일(N=5)을 사용하고 중기 매매를 사용할 때는 21일을 사용합니다. 이렇게 계산한 Fast %K을 가지고 평활화하여, 다음 선들을 계산할 수 있습니다.

(요약 : FAST %K선을 계산 > 평활화 = FAST %D & SLOW%K > 다시 평활화 = SLOW %D선)
(Fast Stochastic 보조지표 = Fast %K 선과 Fast %D선을 이용)
(Slow Stochastic 보조지표 = Slow %K 선과 Slow %D선을 이용)스토캐스틱 오실레이터 스토캐스틱 오실레이터
(Fast %D 선과 Slow %K선은 동일)

스토캐스틱을 계산하고 나서는 이를 분석하는 방법도 중요합니다. %K 선과 %D 선의 교차지점을 통해 매수, 매도를 결정하는 방법도 있고, 스토캐스틱 선의 기울기 변화와 다이버전스를 통해 추세 분석&이탈 시점을 포착합니다.

빠른 스토캐스틱(Fast Stochastic)의 경우 주가 전환에 대해서 매우 예민하기 때문에 톱날 모양처럼 꼭짓점을 많이 만들게 됩니다. 반대로 느린 스토캐스틱선(Slow Stochastic)은 평활화했기 때문에 보다 평탄한 흐름을 보여, 시장의 심리를 느리게 반영하게 됩니다.

스토캐스틱만을 가지고 매매 진행시 느린 스토캐스틱이 적중률이 높으며, 다른 보조지표와 동시에 분석할 경우는 빠른 스토캐스틱이 좋습니다.

스토캐스틱 선들은 RSI와 마찬가지로 0과 100사이를 오가며, 20과 80퍼센트를 기준으로 상방일 경우 과매수, 하방일 경우 과매도로 정의합니다.

스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

종가는 상승 추세에서는 고점 부근에서 마감되고, 하락 추세에서는 저점 부근에서 마감되는 경향이 있습니다. 종가가 고점이나 저점에서 멀어지면 모멘텀이 둔화됩니다. 스토캐스틱은 광범위한 거래 범위 또는 느리게 움직이는 추세에서 가장 효과적입니다. 빠르게 진동하는 %K와 이동 평균 %K(일반적으로 %D라고 함)라는 두 개의 선이 그래프로 표시됩니다.

스토캐스틱 예

• 일반적으로 80 이상은 과매수 영역
• 일반적으로 20 이하는 과매도 영역
• 오실레이터가 80을 넘었다가 다시 80 아래로 교차할 때 매도 신호 표시
• 오실레이터가 20 아래에서 다시 20 위로 교차할 때 매수 신호 표시
• 80과 20이 가장 일반적으로 사용되는 레벨이지만 필요에 따라 조정
• 교차 신호는 두 라인이 과매수 또는 과매도 영역에서 교차할 때 발생
• 과매수 영역에서 감소하는 %K선이 %D선 아래로 교차할 때 매도 신호 발생
• 과매도 영역에서 증가하는 스토캐스틱 오실레이터 %K선이 %D선 위로 교차할 때 매수 신호 발생
• 다이버전스는 스토캐스틱 오실레이터가 가격과 반대 방향으로 움직일 때 발생
• 양 다이버전스: 가격이 하락하면서 스토캐스틱 오실레이터가 상승
• 음 다이버전스: 가격이 상승하면서 스토캐스틱 오실레이터가 하락
• 다이버전스 이후 추세가 일반적으로 바뀜 ( 항상 추세가 바뀌지는 않음 )
• 항상 100% 정확하지는 않음

양/음 다이버전스 패턴 약세 다이버전스와 강세 다이버전스

위 그림 왼쪽은 약세 다이버전스입니다.

주가는 3월 말부터 고점에 도달한 후 하락 4월 초에 반등하고 다시 하락 5월 초에 다시 반등하여 고점을 기록합니다. 그러나 스토캐스틱 오실레이터는 3월 말보다 4월 초, 5월 초에 더 낮은 고점을 기록하여 다이버전스를 스토캐스틱 오실레이터 형성합니다. 이 다이버전스는 스토캐스틱 오실레이터가 과매수 상태를 나타내는 80 이상이라는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 약세 다이버전스 이후 급격한 추세 반전 (주가 하락)을 보여줍니다.

위 그림 오른쪽은 강세 다이버전스입니다.

주가는 7월 초에 하락 약간의 반등 후 다시 하락하여 7월 중순에 저점을 기록합니다. 그러나 스토캐스틱 스토캐스틱 오실레이터 오실레이터는 7월 초에 저점을 기록한 후 7월 중순에 더 높은 저점으로 다이버전스를 형성합니다. 스토캐스틱 오실레이터가 과매도 상태로 (20 이하)로 강세 다이버전스 이후 급격한 추세 반전 (주가 상승)을 보여줍니다.

오늘은 스토캐스틱 오실레이터에 대해서 정리해 봤습니다.

스토캐스틱 오실레이터는 잠재적인 반전을 예측하고 과매수 및 과매도 수준을 식별하기 위해 사용되는 모멘텀 지표이며, MACD 및 RSI와 유사한 점이 많지만 이 지표는 횡보하는 시장에서 종종 더 효과적으로 작동합니다.

정확한 분석을 위해서는 다른 지표들의 정보들도 고려해야 합니다. 특히 MACD 및 RSI와 함께 사용하면 가격 모멘텀의 잠재적인 변화에 대한 추가 정보를 제공할 수 있습니다.